Риск минимальный, все на усмотрение пограничников. По своему опыту - я в течение месяца 4 раза без вопросов "въезжал" в Гонконг из разных стран. Пограничный контроль там довольно лояльный, особенно если у вас есть обратный билет и подтверждение проживания в Гонконге.
Виза оформляется на границе на 5 дней и стоит 130 юаней. Учтите, что если вы часто пересекаете границу, могут попросить объяснить цель поездок. Лучше иметь при себе бронь отеля или приглашение от друзей в Шэньчжэне.
Если у вас многократная виза в Китай, то проблем вообще не будет. Но даже с однократной визой или визой по прибытии шансы, что вас не пустят обратно, крайне малы. Главное - соблюдайте правила пребывания и не нарушайте визовый режим. Кстати, в Шэньчжэне сейчас отличный шопинг, особенно в районе Луоху!
Антон 
Ответы 6